مختبر اختبار Walk-Forward ومكافحة الإفراط في الملاءمة (Overfitting)
معدل الفوز (Win Rate)
68.4%
عامل الربحية (Profit Factor)
2.35
أقصى تراجع (Max DD)
1.85%
معدل شارب (Sharpe Ratio)
2.14
منحنى نمو رأس المال التراكمي (Equity Curve):
تقييم العينات (In-Sample 70% vs Out-of-Sample 30%):
• تم اختبار النموذج عبر 3 نوافذ متتالية بنسبة ثبات بلغت 0.88، مما يؤكد أن الاستراتيجية محصنة ضد الإفراط في التحسين وقابلة للتطبيق الواقعي.
وثيقة المعمارية التشغيلية: AlphaQuant Engine v2.0
نظام التداول الكمي الهجين وإدارة المخاطر التكيفية
تم تصميم هذا النظام لدمج الاتجاه الماكرو، هيكلة السيولة، انكماش التقلب، وتدفق الأوامر اللحظي داخل محرك توافق كمي مبني على القواعد الرقمية الصارمة.
1. الهيكلية العامة وطبقات المعالجة (4 Layers)
• الطبقة 1 (Macro & Liquidity): تحليل تقرير COT أسبوعياً وتحديد مناطق السيولة الرئيسية (BSL / SSL).
• الطبقة 2 (Volatility & Structure): مؤشر انكماش النطاق RCI (النطاق < 60% من ATR) وكشف فجوات FVG.
• الطبقة 3 (Order Flow): رصد اختلال الحجم CVD و Delta Divergence وكشف الامتصاص.
• الطبقة 4 (Confluence & Risk): حساب Confluence Score (شرط ≥ 80%) وحجم اللوت الآلي.